ベータ・マネジメント・カンパニー
- ケース
小規模投資法人のマネージャは限られた市場時間内にインデックスファンドを用いることで成功を収めてきた.これにより彼女に特定の銘柄に投資することを可能にさせている.彼女は,発行枚数は少なく大きく変動しやすい2つの銘柄に着目しているが,これら2つの銘柄は彼女のポートフォリオをよりリスキーなものにすることに懸念している.本ケースではCAPMを利用する.受講生は,総リスク,非分散化あるいはポートフォリオリスクおよびCAPMベータについて学ぶことができ,また個別銘柄の株価の変動性や,対象となる銘柄を含む場合とそうでない場合とでポートフォリオの分散を計算することができる.これにより,株式のベータを求めると同時に,極端にリスキー(でかつ低ベータ)銘柄がリスクをいかに低減するかを観察することができる.
- 出版日
- 1992/03
- 改訂日
- 1993/11
- 領域
- 財務
- ボリューム
- 6ページ
- コンテンツID
- CCJB-HBS-218J32
- オリジナルID
- 218J32
- ケースの種類
- Case
- 言語
- 日本語
- 翻訳
- English
- カラー
- 製本の場合、モノクロ印刷での納品となります。